Kiểm thử ngược Crypto: Danh sách kiểm tra cho người mới để tránh các lợi thế giả mạo
Kiểm thử ngược áp dụng các quy tắc giao dịch rõ ràng vào dữ liệu lịch sử. Nó đặt câu hỏi về cách các quy tắc đó sẽ hoạt động dưới các giả định cụ thể—không phải là bạn sẽ kiếm được bao nhiêu vào tháng tới. Kết quả có giá trị nhất có thể là.
Hướng dẫn giáo dục. Các ví dụ là giả định, không phải báo giá thực tế. Không phải lời khuyên đầu tư cá nhân hóa.
Kiểm thử ngược áp dụng các quy tắc giao dịch rõ ràng vào dữ liệu lịch sử. Nó đặt câu hỏi về cách các quy tắc đó sẽ hoạt động dưới các giả định cụ thể—không phải là bạn sẽ kiếm được bao nhiêu vào tháng tới. Kết quả có giá trị nhất có thể là việc phát hiện ra rằng một ý tưởng hấp dẫn biến mất ngay khi bạn loại bỏ sự hiểu biết sau này và bao gồm các chi phí thực tế.
Viết các quy tắc trước khi xem xét kết quả
Xác định vũ trụ tài sản, sàn giao dịch, khung thời gian, tín hiệu, thời điểm vào lệnh, kích thước vị thế, điểm thoát lệnh và mức phơi nhiễm đồng thời tối đa. Cũng cần xác định cách xử lý dữ liệu thiếu và bất kỳ yêu cầu vay hoặc bán khống nào. Một quy tắc đơn giản với các giả định rõ ràng dễ dàng được kiểm toán hơn là một tập hợp các ngoại lệ được tạo ra để cải thiện đường cong vốn chủ sở hữu.
Chỉ để minh họa, hãy tưởng tượng một quy tắc quan sát việc đóng cửa hàng ngày hoàn tất so với đường trung bình động và giao dịch không sớm hơn cơ hội thực thi khả thi tiếp theo. Đây là một đặc tả kiểm thử, không phải một chiến lược được khuyến nghị. Một tín hiệu sử dụng mức đóng cửa cuối cùng không thể tự nhiên nhận được lệnh khớp sớm hơn trong cùng một nến đó.
Kiểm tra xem dữ liệu của bạn thực sự đại diện cho điều gì
Sử dụng dấu thời gian và múi giờ nhất quán. Kiểm tra các nến trùng lặp, khoảng thời gian bị thiếu, sự cố của sàn và giá cả đáng ngờ. Đừng giả định rằng mọi báo giá tổng hợp đều có thể đã được thực thi trên sàn giao dịch dự định của bạn. Đối với hợp đồng phái sinh, các thông số hợp đồng và lịch sử tài trợ là quan trọng; đối với giao ngay, ngày niêm yết và các cặp giao dịch khả dụng là quan trọng.
Tránh thiên kiến sinh tồn. Các token thành công ngày nay không đại diện cho tất cả các token đã tồn tại trong quá khứ. Việc loại trừ các tài sản thất bại hoặc bị hủy niêm yết có thể khiến một chiến lược trông kiên cường hơn thực tế. Dữ liệu thị trường có sẵn ngày nay cũng có thể chứa các điều chỉnh hoặc phân loại mà thời điểm đó chưa được biết đến.
Ba lối tắt làm vô hiệu hóa kết quả
Thiên kiến nhìn trước sử dụng thông tin trước khi nó có sẵn. Ví dụ bao gồm giao dịch trên một nến chưa đóng hoặc sử dụng một điểm dữ liệu được điều chỉnh sau như thể nó đã được biết vào thời điểm đó. Hãy dịch chuyển các tín hiệu và việc thực thi một cách có chủ đích, và kiểm tra thủ công nhiều giao dịch.
Quá khớp (overfitting) nghĩa là tinh chỉnh một quy tắc theo nhiễu lịch sử. Việc thử nghiệm hàng trăm tổ hợp tham số và chỉ báo cáo kết quả của phương án tốt nhất tạo ra một vấn đề chọn lọc ẩn. Hãy ghi lại những gì bạn đã thử, ưu tiên các quy tắc dễ hiểu và không trình bày kết quả tốt nhất như một khám phá không thiên vị.
Sự mơ hồ trong nội bộ nến (intrabar) xuất hiện khi dữ liệu nến không thể tiết lộ thứ tự sự kiện. Nếu cả điểm cắt lỗ và điểm chốt lời đều nằm trong khoảng giá của một cây nến, thì chỉ riêng các giá OHLC có thể không cho biết điều gì xảy ra trước. Hãy sử dụng dữ liệu chi tiết hơn hoặc đưa ra giả định thận trọng, và công khai lựa chọn đó. Việc giá chạm mức giới hạn cũng không chứng minh lệnh của bạn có ưu tiên thực thi.
Bao gồm chi phí thực tế khi giao dịch
Trừ đi phí vào và ra lệnh, mô phỏng chênh lệch giá (spread) và trượt giá (slippage), và bao gồm chi phí tài trợ hoặc phí funding khi phù hợp. Tôn trọng kích thước lệnh tối thiểu và thanh khoản hợp lý. Kiểm tra các kịch bản chi phí cao hơn như một bài kiểm tra áp lực. Một phương pháp yêu cầu các lệnh thực thi không thể xảy ra sẽ không được cải thiện chỉ bằng một biểu đồ hấp dẫn hơn.
Trong một bài kiểm tra giả định với vốn ban đầu là $10,000, lợi nhuận gộp là $800 và tổng chi phí mô hình hóa là $350 sẽ tạo ra lợi nhuận ròng là $450, hay 4,5%, trước thuế và các hiệu ứng bị bỏ qua. Chỉ riêng lợi nhuận gộp sẽ cho thấy 8%. Không có con số nào nói lên quy mô của các đợt giảm giá (drawdowns) trong quá trình đó.
Tách biệt quá trình phát triển khỏi quá trình đánh giá
Sử dụng một giai đoạn trước đó để phát triển và một giai đoạn sau đó, chưa bị ảnh hưởng, để đánh giá. Quy trình đi trước liên tục phát triển dựa trên thông tin trước đó và đánh giá trên các cửa sổ tiếp theo. Một khi bạn liên tục tinh chỉnh dựa trên một tập dữ liệu đã tách ra, nó không còn thực sự chưa bị ảnh hưởng. Kiểm tra trong các điều kiện tăng, giảm và đi ngang nơi dữ liệu phù hợp tồn tại.
Xem xét lợi nhuận ròng cùng với mức giảm vốn tối đa, mức độ phơi nhiễm, tỷ lệ luân chuyển, số lượng giao dịch, lợi nhuận và thua lỗ trung bình, và sự phụ thuộc vào một vài giá trị ngoại lệ. Mức giảm vốn đo lường sự suy giảm từ đỉnh vốn trước đó; một số dư cuối cùng tốt có thể che giấu một lộ trình không thể chấp nhận được. Một mẫu nhỏ hoặc một giao dịch may mắn có thể chi phối các thống kê tóm tắt.
Bước tiếp theo là một bài kiểm tra khác
Bảo toàn các quy tắc, cửa sổ dữ liệu và giả định để người khác có thể tái tạo kết quả. Sau đó sử dụng https://realcryptocap.com/articles/crypto-paper-trading-guide để kiểm tra tiến hành các quy tắc không thay đổi. Lợi nhuận trong quá khứ không phải là dự báo, và một bài kiểm tra ngược không thiết lập rằng việc rủi ro vốn thực sự là phù hợp.
Nguồn và đọc thêm: Binance Academy, Backtesting là gì? — https://academy.binance.com/en/articles/what-is-backtesting; Binance Academy, Cách kiểm tra ngược một chiến lược giao dịch — https://academy.binance.com/en/articles/how-to-backtest-a-trading-strategy. Giải thích độc lập với các ví dụ gốc.