Kripto Geri Test: Sahte Avantajlardan Kaçınmak İçin Yeni Başlayanlar İçin Kontrol Listesi
Backtest, geçmiş verilerde açıkça tanımlanmış alım-satım kurallarını uygular. Bu kuralların belirli varsayımlar altında nasıl davranacağını sorgular—bir sonraki ay ne kadar kazanacağınızı değil. En değerli sonuç şunu keşfetmek olabilir.
Eğitici kılavuz. Örnekler kurgusaldır, canlı fiyat teklifleri değildir. Kişiselleştirilmiş yatırım tavsiyesi değildir.
Backtest, geçmiş verilerde açıkça tanımlanmış alım-satım kurallarını uygular. Bu kuralların belirli varsayımlar altında nasıl davranacağını sorgular—bir sonraki ay ne kadar kazanacağınızı değil. En değerli sonuç, cazip bir fikrin geriye dönük bakış (hindsight) ortadan kalktığında ve gerçekçi maliyetler eklendiğinde kaybolduğunu keşfetmek olabilir.
Sonuçları incelemeden önce kuralları yazın
Varlık evrenini, işlem yerini, zaman dilimini, sinyali, giriş zamanlamasını, pozisyon büyüklüğünü, çıkışları ve maksimum eşzamanlı maruziyeti belirtin. Ayrıca eksik veri işleme yöntemini ve herhangi bir borç alma veya kısa satış gereksinimlerini belirtin. Net varsayımları olan basit bir kural, hisse senedi grafiğini iyileştirmek için uydurulmuş istisnalar koleksiyonundan daha kolay denetlenebilir.
Yalnızca gösterim amaçlı olarak, tamamlanmış günlük kapanışın bir hareketli ortalamaya göre gözlemlediği ve bir sonraki mevcut işlem fırsatından önce işlem yapmayan bir kuralı hayal edin. Bu bir test belirtimidir, önerilen bir strateji değildir. Son kapanışı kullanan bir sinyal, aynı mum içinde daha erken bir fiyattan doldurma almayı sihirli bir şekilde yapamaz.
Verilerinizin aslında neyi temsil ettiğini kontrol edin
Tutarlı zaman damgaları ve saat dilimleri kullanın. Tekrarlanan mumlar, eksik aralıklar, borsa kesintileri ve şüpheli fiyatlar için kontrol yapın. Her birleştirilmiş teklifin, hedeflediğiniz borsada gerçekleşmiş olabileceğini varsaymayın. Türevler için sözleşme özellikleri ve fonlama geçmişi önemlidir; spot işlemler için ise listeleme tarihleri ve mevcut çiftler önemlidir.
Hayatta kalma yanlılığından kaçının. Bugünkü başarılı tokenlar, geçmişte var olan tüm tokenları temsil etmez. Başarısız veya listeden çıkarılan varlıkları hariç tutmak, bir stratejinin olduğundan daha dayanıklı görünmesine neden olabilir. Bugün mevcut olan piyasa verileri, o dönemde bilinmeyen revizyonlar veya sınıflandırmalar içerebilir.
Sonucu geçersiz kılan üç kısayol
İleriye dönük yanlılık, bir bilgi elde edilmeden önce kullanılmasını içerir. Örnekler arasında kapanmamış bir mum üzerinde işlem yapmak veya daha sonra revize edilen bir veri noktasını, o dönemde biliniyormuş gibi kullanmak yer alır. Sinyalleri ve yürütme işlemlerini kasıtlı olarak kaydırın ve birkaç işlemi elle denetleyin.
Aşırı öğrenme, bir kuralı tarihsel gürültüye göre ayarlamaktır. Yüzlerce parametre kombinasyonu denemek ve yalnızca kazananı raporlamak, gizli bir seçim problemi yaratır. Ne denediğinizi kaydedin, anlaşılabilir kuralları tercih edin ve en iyi sonucu önyargısız bir keşif olarak sunmayın.
Intrabar belirsizlik, mum verileri olay sırasını ortaya koyamadığında ortaya çıkar. Hem stop hem de hedef bir mumun aralığının içindeyse, OHLC değerleri tek başına hangisinin önce gerçekleştiğini göstermeyebilir. Daha ince veriler kullanın veya muhafazakar bir varsayım yapın ve seçiminizi açıkça belirtin. Bir limitin yüksek veya düşük değere dokunması, emrinizin önceliğe sahip olduğunu kanıtlamaz.
Gerçek ticaret maliyetlerini dahil edin
Giriş ve çıkış ücretlerini düşün, model spread ve slippage'i dahil edin ve uygun olduğunda finansman veya fonlama maliyetlerini ekleyin. Minimum emir boyutlarına ve makul likiditeye saygı gösterin. Daha yüksek maliyetleri bir stres senaryosu olarak test edin. İmkansız doluşlar gerektiren bir yaklaşım, daha çekici bir grafikle iyileştirilmez.
10.000 $ başlangıç öz sermayesiyle yapılan hipotetik bir testte, 800 $ brüt kâr ve 350 $ toplam model maliyeti, vergiler ve ihmal edilen etkiler öncesi 450 $ net kâr veya %4,5 üretir. Brüt getiri tek başına %8 gösterirdi. Bu sayılardan hiçbiri, yol boyunca yaşanan düşüşlerin büyüklüğü hakkında bir şey söylemez.
Geliştirmeyi değerlendirmeden ayırın
Geliştirme için daha erken bir dönem, değerlendirme için ise daha sonraki, dokunulmamış bir dönem kullanın. Bir ileriye dönük süreç, önceki bilgiler üzerinde tekrar tekrar geliştirme yapar ve sonraki pencereler üzerinde değerlendirme yapar. Bir kez tutulan bir küme üzerinde tekrar tekrar ayarlama yaparsanız, artık gerçekten dokunulmamış değildir. Uygun verilerin bulunduğu yükselen, düşen ve yatay koşullar boyunca test yapın.
Net getiriyi maksimum düşüş, maruziyet, dönüşüm, işlem sayısı, ortalama kazanç ve kayıp ve birkaç aykırı değere bağımlılık ile birlikte gözden geçirin. Düşüş, önceki bir denge zirvesinden düşüşü ölçer; iyi bir son bakiye, tolere edilemez bir yolu gizleyebilir. Küçük bir örneklem veya tek bir şanslı işlem, özet istatistikleri baskın hale getirebilir.
Sonraki adım başka bir testtir
Başkasının sonucu yeniden üretebilmesi için kuralları, veri penceresini ve varsayımları koruyun. Ardından, değişmemiş kuralları ileri test etmek için https://realcryptocap.com/articles/crypto-paper-trading-guide adresini kullanın. Tarihsel kârlılık bir öngörü değildir ve bir geriye dönük test, gerçek sermaye risk almanın uygun olduğunu kanıtlamaz.
Kaynaklar ve daha fazla okuma: Binance Academy, Backtesting Nedir? — https://academy.binance.com/en/articles/what-is-backtesting; Binance Academy, Bir Ticaret Stratejisini Nasıl Geriye Dönük Test Ederiz — https://academy.binance.com/en/articles/how-to-backtest-a-trading-strategy. Orijinal örneklerle bağımsız açıklama.